Bewegende Gemiddelde En Gesentreerdheid Bring Bewegende Gemiddelde

Wanneer die berekening van 'n lopende bewegende gemiddelde, die plasing van die gemiddelde in die middel tydperk sinvol In die vorige voorbeeld het ons bereken die gemiddeld van die eerste 3 tydperke en sit dit langs tydperk 3. Ons kan die gemiddelde geplaas in die middel van die tyd interval van drie tydperke, dit is, langs tydperk 2. dit werk goed met vreemde tydperke, maar nie so goed vir selfs tydperke. So waar sou ons plaas die eerste bewegende gemiddelde wanneer M 4 Tegnies, sou die bewegende gemiddelde op t 2.5, 3.5 val. Om hierdie probleem wat ons glad Mas using 2. So glad ons die stryk waardes As ons gemiddeld 'n gelyke getal terme te vermy, moet ons die stryk waardes glad Die volgende tabel toon die resultate met behulp van M 4.Moving Gemiddeldes: Wat is dit Een van die mees gewilde tegniese aanwysers, is bewegende gemiddeldes gebruik om die rigting van die huidige tendens meet. Elke tipe bewegende gemiddelde (algemeen in hierdie handleiding as MA geskryf) is 'n wiskundige gevolg dat word bereken deur die gemiddeld van 'n aantal van die verlede datapunte. Sodra bepaal, die gevolglike gemiddelde is dan geplot op 'n grafiek, sodat die handelaars om te kyk na reëlmatige data eerder as om te fokus op die dag-tot-dag prysskommelings wat inherent in alle finansiële markte is. Die eenvoudigste vorm van 'n bewegende gemiddelde, gepas bekend as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), word bereken deur die rekenkundige gemiddelde van 'n gegewe stel waardes. Byvoorbeeld, 'n basiese 10-dae - bewegende gemiddelde wat jy wil voeg tot die sluiting pryse van die afgelope 10 dae en dan verdeel die gevolg van 10. In Figuur 1 te bereken, die som van die pryse vir die afgelope 10 dae (110) is gedeel deur die aantal dae (10) om te kom op die 10-dae gemiddelde. As 'n handelaar wil graag 'n 50-dag gemiddelde sien in plaas daarvan, sal dieselfde tipe berekening gemaak word, maar dit sal die pryse sluit oor die afgelope 50 dae. Die gevolglike gemiddelde hieronder (11) in ag neem die afgelope 10 datapunte om handelaars 'n idee van hoe 'n bate relatiewe is geprys om die afgelope 10 dae te gee. Miskien is jy wonder hoekom tegniese handelaars noem hierdie hulpmiddel 'n bewegende gemiddelde en nie net 'n gewone gemiddelde. Die antwoord is dat as nuwe waardes beskikbaar is, moet die oudste datapunte laat val van die stel en nuwe data punte moet kom om dit te vervang. So, is die datastel voortdurend in beweging om rekenskap te gee nuwe data soos dit beskikbaar raak. Hierdie metode van berekening verseker dat slegs die huidige inligting word verreken. In Figuur 2, sodra die nuwe waarde van 5 word by die stel, die rooi boks (wat die afgelope 10 datapunte) na regs beweeg en die laaste waarde van 15 laat val van die berekening. Omdat die relatief klein waarde van 5 die hoë waarde van 15 vervang, sou jy verwag om die gemiddeld van die datastel afname, wat dit nie sien nie, in hierdie geval van 11 tot 10. Wat Moet Bewegende Gemiddeldes lyk as die waardes van die MA is bereken, hulle geplot op 'n grafiek en dan gekoppel aan 'n bewegende gemiddelde lyn te skep. Hierdie buig lyne is algemeen op die kaarte van tegniese handelaars, maar hoe dit gebruik word kan drasties wissel (meer hieroor later). Soos jy kan sien in Figuur 3, is dit moontlik om meer as een bewegende gemiddelde om enige term voeg deur die aanpassing van die aantal tydperke gebruik word in die berekening. Hierdie buig lyne kan steurende of verwarrend lyk op die eerste, maar jy sal groei gewoond aan hulle soos die tyd gaan aan. Die rooi lyn is eenvoudig die gemiddelde prys oor die afgelope 50 dae, terwyl die blou lyn is die gemiddelde prys oor die afgelope 100 dae. Nou dat jy verstaan ​​wat 'n bewegende gemiddelde is en hoe dit lyk, goed in te voer 'n ander tipe van bewegende gemiddelde en kyk hoe dit verskil van die voorheen genoem eenvoudig bewegende gemiddelde. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is uiters gewild onder handelaars, maar soos alle tegniese aanwysers, dit het sy kritici. Baie individue argumenteer dat die nut van die SMA is beperk omdat elke punt in die datareeks dieselfde geweeg, ongeag waar dit voorkom in die ry. Kritici argumenteer dat die mees onlangse data is belangriker as die ouer data en moet 'n groter invloed op die finale uitslag het. In reaksie op hierdie kritiek, handelaars begin om meer gewig te gee aan onlangse data, wat sedertdien gelei tot die uitvinding van die verskillende tipes van nuwe gemiddeldes, die gewildste van wat is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). (Vir verdere inligting, sien Basics gelaaide bewegende gemiddeldes en Wat is die verskil tussen 'n SMA en 'n EMO) Eksponensiële bewegende gemiddelde Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n tipe van bewegende gemiddelde wat meer gewig gee aan onlangse pryse in 'n poging om dit meer ontvanklik maak om nuwe inligting. Leer die ietwat ingewikkeld vergelyking vir die berekening van 'n EMO kan onnodige vir baie handelaars wees, aangesien byna al kartering pakkette doen die berekeninge vir jou. Maar vir jou wiskunde geeks daar buite, hier is die EMO vergelyking: By die gebruik van die formule om die eerste punt van die EMO bereken, kan jy agterkom dat daar geen waarde beskikbaar is om te gebruik as die vorige EMO. Hierdie klein probleem opgelos kan word deur die begin van die berekening van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die voortsetting van die bogenoemde formule van daar af. Ons het jou voorsien van 'n monster spreadsheet wat die werklike lewe voorbeelde van hoe om beide 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken sluit. Die verskil tussen die EMO en SMA Nou dat jy 'n beter begrip van hoe die SMA en die EMO bereken word, kan 'n blik op hoe hierdie gemiddeldes verskil. Deur te kyk na die berekening van die EMO, sal jy agterkom dat meer klem gelê op die onlangse data punte, maak dit 'n soort van geweegde gemiddelde. In Figuur 5, die nommers van tydperke wat in elk gemiddeld is identies (15), maar die EMO reageer vinniger by die veranderende pryse. Let op hoe die EMO het 'n hoër waarde as die prys styg, en val vinniger as die SMA wanneer die prys daal. Dit reaksie is die hoofrede waarom so baie handelaars verkies om die EMO gebruik oor die SMA. Wat doen die verskillende dae gemiddelde bewegende gemiddeldes is 'n heeltemal aanpas aanwyser, wat beteken dat die gebruiker vrylik kan kies watter tyd raam wat hulle wil wanneer die skep van die gemiddelde. Die mees algemene tydperke wat in bewegende gemiddeldes is 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dae. Hoe korter die tydsduur wat gebruik word om die gemiddelde te skep, hoe meer sensitief sal wees om die prys veranderinge. Hoe langer die tydsverloop, hoe minder sensitief, of meer reëlmatige, die gemiddelde sal wees. Daar is geen regte tyd raam te gebruik wanneer die opstel van jou bewegende gemiddeldes. Die beste manier om uit te vind watter een werk die beste vir jou is om te eksperimenteer met 'n aantal verskillende tydperke totdat jy die een wat jou strategie pas te vind. Bewegende gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding Dankie vir jou inskrywing om Investopedia insigte - Nuus om Use. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. What is die verskil tussen bewegende gemiddelde en gesentreerdheid bring bewegende gemiddelde Beste Antwoord: Moving Gemiddeldes Die bewegende gemiddelde was waarskynlik die eerste tegniese studie gebruik deur handelaars en beleggers om die tendens van die mark te bepaal. Die bewegende gemiddelde stryk prysskommelings deur gemiddeld 'n geselekteerde aantal pryse. Dit verwyder wat ingenieurs verwys na as 'n hoë-frekwensie noisequot van die data, en van die handelaars oogpunt, die smoothing skep 'n studie wat gebruik kan word as 'n definisie vir die tendens. Die gemiddelde prys word op die prys grafiek saam met die prys bars. Daar is verskillende maniere om die gemiddelde prys te bereken, insluitend eenvoudige, eksponensiële, geweeg, en stryk berekeninge. CQG dra twee studies, die bewegende gemiddelde en die bewegende gemiddelde kruis, wat albei kan geformateer word om die handelaars belangstelling en 'n deel van voorwaardes, persoonlike studie, waarskuwings, en handel stelsels. Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Die formule vir 'n vyf-dag SMA is: (Close () Close () - 1 Close () - 2 Close () - 3 Close () - 4) / 5 Vyf SLUIT begin met die huidige en uit te werk om die noue vier dae gelede is opgesom en gedeel deur vyf. In hierdie geval, is elke sluitingsprys geweeg dieselfde (1/5). Daarom het die noue vandag dieselfde impak in die berekening as die noue vier dae gelede. As vandag se noue was dramaties anders as die noue vier dae gelede, miskien uit 'n tempo van 'n handels-reeks, die SMA sal die prys aksie lag as gevolg van hierdie gelyke gewig of gelyk belangrikheid van die individu sluitingstyd pryse oor die afgelope vyf dae. Hoe langer die Terugblik tydperk gebruik word, hoe meer beduidende rol dit neem. Eksponensieel Reëlmatige bewegende gemiddelde (ESMA) 'n eksponensieel stryk bewegende gemiddelde (ESMA) gebruik net die huidige sluitingsprys, die vorige waarde van die ESMA, en 'n glad konstante (SC) vir die berekening: ESMA () SCClose () ((1- SC) ESMA () - 1) vandag se ESMA is die som van vandag se sluiting prys vermenigvuldig met die glad konstante en yesterdays ESMA vermenigvuldig met 1 minus die smoothing konstante. Die smoothing konstante kan enige desimale getal tussen nul en 1. Handelaars gebruik 'n formule vir wees die glad konstant 'n eenvoudige bewegende gemiddelde benader, 2 / (n 1) waar n die Terugblik tydperk gebruik word in 'n SMA. As ons 'n 5, dan 2 / (n 1) 2/6 0,3333. Die formule vir die vyfdaagse ESMA: ESMA () 0.3333Close () (1-0,3333) ESMA () - 1 Om maklik te sien hoe die formule vir die smoothing konstante by benadering 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, is van mening dat 'n een-dag SMA is eenvoudig die sluitingsprys en as ons gebruik n 1 in die ESMA, die smoothing konstante is 2 / (11) 2/2 1. die ESMA is dan: Verder daarop dat die ESMA is die som van die aangepaste huidige sluitingsprys en die aangepaste vorige ESMA. Dit lei tot 'n verandering in die rigting onmiddellik deur die ESMA as die sluitingsprys is bo of onder die ESMA vir die eerste keer. Met ander woorde, die eerste dag van die noue is bo 'n val ESMA die ESMA sal laat opdaag op daardie dag. Die ESMA nie lag die verandering in die rigting in die mark soos 'n SBG kan. Baie keer, sal 'n SMA voortgaan om tendens in dieselfde rigting, afhangende van die sluiting pryse in die Terugblik tydperk ten spyte van die huidige sluitingsprys van rigting verander. A gesentreer gemiddelde word bereken dieselfde as die eenvoudige bewegende gemiddelde, behalwe die eerste punt van die gesentreerde gemiddelde is geplot in die middel bar van die gespesifiseerde Terugblik tydperk. Byvoorbeeld, sou die eerste punt vir 'n vyf-bar gesentreer gemiddelde getrek word op die derde bar terug. In die geval van 'n gesentreerde gemiddelde met 'n ewe getal vir die Terugblik tydperk, sal die eerste punt getrek word by die bar onmiddellik aan die regterkant van die sentrum bar. In einde 'n l termyn bewegende gemiddelde vir l bereken 'n nog heelgetal, ons het om te doen wat genoem word sentrering die bewegende gemiddelde. Eerste bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde Volgende verkry die gesentreerde bewegende gemiddelde van gemiddeld aangrensende waardes van hierdie eenvoudige bewegende gemiddeldes:: Dit word soos volg gedoen word wanneer T2. die gesentreerde bewegende gemiddelde genoem Hanning. Dit is van die vorm As 'n voorbeeld, oorweeg die berekening van 'n 4 termyn bewegende gemiddelde op die eerste 10 datawaardes van die SASDATA. INTAIR data ( 'n datastel wat bestaan ​​uit die maandelikse getalle, in duisende, van passasiers op internasionale lugredery vlugte vir die jaar 1949 deur 1960). Die oorspronklike data is 112.118.132.129.121.135.148.148.136.119. Om die eerste drie kwartale van die 4 kwartaal bewegende gemiddelde te kry, eerste bereken dan gesentreer die eerste drie bewegende gemiddelde waardes is Dit is die eerste drie waardes van die 4 kwartaal bewegende gemiddelde. Joseph D Petruccelli Tue 21 Februarie 14:15:46 EST 1995