Tuesday, October 18, 2016

Hull Bewegende Gemiddelde Formule Meta

Meta bewegende gemiddelde Function Die bewegende gemiddelde is waarskynlik die mees algemeen gebruik word van alle aanwysers. Dit kom in verskeie vorme en het talle aansoeke. In basiese terme egter 'n bewegende gemiddelde help uit te stryk skommelinge in die prys (of 'n aanduiding) en 'n meer akkurate weerspieëling van die rigting waarin die sekuriteit beweeg. Bewegende gemiddeldes is agter aanwysers en pas in die tendens volgende kategorie. Die verskillende tipes sluit eenvoudige, geweeg, eksponensiële, veranderlike, en driehoekige. Die verskil tussen die verskillende tipes bewegende gemiddeldes is eenvoudig die wyse waarop die gemiddeldes bereken. Byvoorbeeld, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde plekke gelyk gewig op elke waarde in die geweegde tydperk en eksponensiële plek meer klem op onlangse waardes in die tydperk 'n driehoekige bewegende gemiddelde plekke groter klem op die middelste gedeelte van die tydperk en 'n veranderlike bewegende gemiddelde pas die gewig, afhangende van die wisselvalligheid in die tydperk. Kom ons fokus op die eenvoudige bewegende gemiddelde, wat gevorm word deur die vind van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n sekere aantal periodes. Dit word bereken deur die sluiting pryse van die sekuriteit oor die sekere aantal periodes (bv. 15) en dit opgesom antwoord te deel deur die aantal periodes. Met betrekking tot die ander vorme van bewegende gemiddeldes, kan hul berekeninge 'n bietjie meer kompleks egter die veronderstelling is nog steeds dieselfde wees. Die enigste verskil is waar en hoe die betrokke gewigte geplaas. SINTAKSIS Mov (Data Array, periodes, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Dit is die data opgestel wat sal gemiddeld tot die bewegende gemiddelde aanwyser vorm. Dit is meestal die sluitingsprys, maar kan enige ander prys data of aanwyser wees. Tydperke Dit spesifiseer hoeveel periodes gebruik word om die bewegende gemiddelde te bereken. EST TRI VAR W VOL Dit is die soort van bewegende gemiddelde wat gebruik gaan word, aangedui as volg: E Eksponensiële S Eenvoudige T Tyd Reeks Tri Driehoekige Var Veranderlike W Geweegde Vol Deel aangepas om die volgende formule plotte 'n 15 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde van die sluiting prys: In die bogenoemde voorbeeld: 'n meer bruikbare toepassing van hierdie voorbeeld kan wees: CgtMov (C, 15, S) en VgtMov (V, 20, S) die bostaande formule bepaal dat die sluitingsprys moet wees bo 'n tydperk van 15 eenvoudige bewegende gemiddelde (aangedui deur CgtMov (C, 15, S)) en dat die huidige volume moet groter wees as die 20 tydperk gemiddeld van die volume (aangedui deur VgtMov (V, 20, S)) wees. As ons kyk na Figuur 3.27, kan ons 'n 15 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde toegepas op die kaart. Figuur 3.27 bewegende gemiddelde aanwyser Konstrueer formules vir die volgende: 1. Die sluitingsprys kruising oor 'n tydperk van 20 geweeg bewegende gemiddelde van die noue en die 30 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote groter is as die 50 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote: hierdie artikel is 'n uittreksel uit die Meta Programmering Studiegids. quotDiscover Die Eenvoudige Secret te maak Meta Maklik amp identifiseer Winsgewende Tradesquot kliek hier om te Vir meer inligting oor die Meta Programmering Studie GuideHull bewegende gemiddelde (HMA) Ten slotte, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat gelyk 2.5 (7 8211 4.5). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk itselfas hieronder gesien. Integer (Square Root (periode)) WBG 2 x heelgetal (Tydperk / 2) WBG (Prys) 8211 Tydperk WBG (Prys) Die volgende formules vir die Hull bewegende gemiddelde is vir Meta en Supercharts maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. tydperk: Input (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) 8211 Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) Inset: tydperk (Standaard waarde 20) waverage (2waverage (naby, tydperk / 2) - waverage (naby, tydperk), SquareRoot (periode)) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte as toevoeging / onttrekking seine diens . Maar dit shouldn8217t gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. Skryf in en maak Teken in op ons NewsletterHow te lag te verminder in 'n bewegende gemiddelde Hull bewegende gemiddelde (HMA): Die aanwyser verduidelik Tradisionele bewegende gemiddeldes lag die prys aktiwiteit. Maar met 'n paar slim wiskunde die lag kan beperk word. Hier is hoe deur Alan Hull Terug in 2005 toe ek besig was op 'n nuwe aanwyser Ek is tydelik sidetracked deur te probeer om die probleem van die lag te los in bewegende gemiddeldes, die uitkoms van wat was die Hull bewegende gemiddelde. Sedertdien het die HMA sy weg gevind in kartering programme regoor die wêreld en word gereeld bespreek op handelaars bulletin boards in verskillende tale in die wêreld. Dit was die gevolg van 'n intellektuele nuuskierigheid wat ek in die publieke domein geplaas deur die skryf van die volgende artikel. Die Hull bewegende gemiddelde los die eeue-oue dilemma van 'n bewegende gemiddelde meer reageer op die huidige prys aktiwiteit, terwyl die handhawing kurwe gladheid. In die feit dat die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Om te verstaan ​​hoe dit bereik beide van hierdie opponerende uitkomste terselfdertyd ons moet begin met 'n maklik verstaanbare verwysingsraamwerk. Die volgende grafiek bevat 'n 16 week eenvoudige bewegende gemiddelde wat voortdurend loop die prys aktiwiteit en het swak gladheid. Eerstens, die oplossing van die probleem van kurwe smoothing kan gedoen word deur die neem van 'n gemiddeld van die gemiddelde. maw 16 tydperk SMA (16 tydperk SMA (Prys)) Die slegte nuus is dat dit veroorsaak dat 'n groot toename in lag soos hieronder gesien. Die oplossing van die probleem van die lag is 'n bietjie meer betrokke en vereis 'n verduideliking met getalle eerder as kaarte. Dink aan 'n reeks van 10 nommers 0-9 inklusiewe en dink dat hulle opeenvolgende prys punte op 'n grafiek met 9 synde die mees onlangse prys punt aan die regterhand voorpunt. As ons die 10 tydperk eenvoudige gemiddelde van hierdie getalle neem toe, nie verrassend nie, sal ons die middelpunt van 4.5 wat aansienlik loop agter die mees onlangse prys van 9. Hier die slim bietjie te bepaal, eerste kan halveer die tydperk van die gemiddelde tot 5 en pas dit toe op die mees onlangse nommers van 5, 6, 7, 8 en 9, die gevolg dat die middelpunt van 7. Laastens, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat 2,5 gelyk (7 - 4.5). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk self, soos hieronder gesien. Die volgende formule vir die Hull bewegende gemiddelde (HMA) is vir Meta maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. Hull bewegende gemiddelde (HMA) formule Integer (SquareRoot (periode)) WBG 2 x Integer (Tydperk / 2) WBG (Prys) - Tydperk WBG (Prys) tydperk: Input (tydperk, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) - Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte in diens as inskrywing / uitgang seine. Maar dit behoort nie gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. Deel die artikel: Hoe om stygende aandele te vind. met die Hull ROAR aanwyser Wanneer die aandelemark dit styg beteken daar is stygende aandele in daardie mark. Maar al daardie aandele sal styg teen verskillende tempo's. So, hoe vind jy die vinnigste stygende aandele met die Hull ROAR aanwyser jy kan meet en filter die vinnigste stygende aandele. ROAR staan ​​vir Tempo van Jaarlikse Opgawe, en dit bied 'n sterk idee wat die aanwyser bereken. Die tempo van die jaarlikse opbrengs word bereken deur die jaarlikse verhoging in die prys aktiwiteit en te deel deur die huidige aandeelprys. Die gevolg is vermenigvuldig met 100 om dit te omskep in 'n persentasie. Hier is 'n voorbeeld. Kom ons neem aan 'n aandeel klim teen 'n koers van 2 per jaar Die huidige prys van die aandeel is 5 Die tempo van Jaarlikse Opgawe sou wees 0.4 (2 gedeel deur 5) Converting hierdie na 'n persentasie wat ons kry 0,4 x 100 40 Nou sommige mense bevraagteken hierdie berekening te dring dat die formule 2 word gedeel deur 3 60. dit is egter die historiese opbrengs eerder as die huidige tempo van terugkeer. So, vir beleggers op soek om te koop in 'n stygende aandeel, die huidige opbrengs is meer relevant. As hierdie meting is van toepassing op alle aandele wat styg, dan kan ons sien watter die vinnigste beweeg. Nou moet ons 'n bietjie meer spesifiek oor die ontwerp van die brul aanwyser te kry. Eerder as om die gebruik van die verandering in waarde oor 'n jaar, wat 'n bietjie stomp, kan ons 'n monster te neem oor 'n korter tydperk en annualise die resultaat. En, om 'n mate van gladstryking, kan die prys waardes word geneem uit 'n bewegende gemiddelde soos die Hull bewegende gemiddelde of die gebruik van lineêre regressie te voorsien. Die Active Belegging strategie, wat 'n medium tot lang termyn tendens handel strategie, werk 'n brul aanwyser met behulp van lineêre regressie vir die meet van prys aktiwiteit en met die berekening gedoen oor 'n 6 maande tydperk. 'N Voorbeeld hiervan is in die onderstaande grafiek. Jy kan sien dat UTB geniet 'n koers van jaarlikse opbrengs van tussen 20 en 45 in die hele 2002. Die rekstok geplaas op 20 gebruik word as 'n donker vlak. Navrae kan gedoen word met behulp van die brul aanwyser te sif uit aandele wat 'n koers van jaarlikse opbrengs hoër as 'n spesifieke afsny het. Die aktiewe handel strategie, wat 'n kort tot medium termyn tendens handel strategie, gebruik 'n ander variasie van die brul aanwyser gebaseer rondom die volgende kriteria. Die volgende formule vir die Hull ROAR aanwyser (Active Belegging styl) is vir Meta maar dit kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. Hull ROAR aanwyser formule (Active Belegging styl) Cutoff: Input (Cutoff, 0,200,20) As ((200 (LinearReg (C, 52) - Ref (LinearReg (C, 52), - 26)) / C) ltCutoff, 0200 (LinearReg (C, 52) - Ref (LinearReg (C, 52), - 26)) / C) Jy kan kyk Alan praat oor die Hull ROAR aanwyser soos gebruik in die Belegging strategie aktief in die volgende video. Deel die artikel: Die Hull Moving Average: Verbeter Jou Trading Strategie Handelaars het lank gebruik bewegende gemiddeldes te momentum te meet en te definieer areas wat ondersteuning en weerstand. Bewegende gemiddeldes bereken deur die gemiddeld van die waarde van 'n securitys prys oor 'n vasgestelde bedrag van tyd, met die gevolg dat 'n kurwe wat prysskommelings glad. Dit tools belangrikste swakheid lê in hoe dit bereken word, want dit is 'n gemiddelde bereken met behulp van pryse uit die verlede, sal 'n eenvoudige bewegende gemiddelde huidige prys aktiwiteit lag. Die Hull bewegende gemiddelde adresse hierdie beperking. Die HMA aanwyser Alan Hulls bewegende gemiddelde is 'n aanduiding dat dit nie net verbeter op 'n goeie thingsmoothing prys fluctuationsbut dit neem ook op die bewegende gemiddeldes boog nemesis: prys lag. Die Hull bewegende gemiddelde accomplishes hierdie dinge deur die vierkantswortel van 'n gegewe tydperk eerder as die werklike tydperk self. Hull bewegende gemiddelde Formule Lets begin met die verbeterde kurwe glad die romp bewegende gemiddelde touts. Dit word bereik deur die neem van 'n gemiddeld van die gemiddelde. Deur dit te doen skep 'n gladder kurwe, maar dit veroorsaak ook die aanwyser om nog verder agter huidige pryse. Hull erken die koste van hierdie kurwe glad en dus gebalanseer met die lag vermindering komponent van sy formule. Hull verduidelik hoe hy die vertraging van sy bewegende gemiddelde verminder die gebruik van 'n reeks van getalle 0-9 as prys punte, met 9 synde die mees onlangse prys. Hy begin deur die berekening van die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde van die reeks, wat 'n middelpunt van 4.5 oplewer. Dit is duidelik dat hierdie agterstand die mees onlangse prys. Volgende, Hull opdrag lesers, halveer die tydperk van die gemiddelde tot 5 en pas dit toe op die mees onlangse nommers van 5, 6, 7, 8 en 9, die gevolg dat die middelpunt van 7. Dit middelpunt word dan bygevoeg om die verskil tussen die twee gemiddeldes, of 2.5 (7 - 4.5), wat 'n bedrag van 9,5 (7 2.5) oplewer. As die huidige prys is 9, dit is 'n effense oorkompensasie, maar Hull verduidelik dat dit 'n handige omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Die formule vir die Hull bewegende gemiddelde is as volg: integer (Square Root (periode)) WBG 2 x Integer (Tydperk / 2) WBG (Prys) - Tydperk WBG (Prys) Die HMA Strategie: Voor-en nadele van die Hull bewegende gemiddeldes neiging om oorskiet huidige pryse kan ook gesien word as 'n swakheid waarvan handelaars moet bewus wees. A Hull bewegende gemiddelde artikel deur Handelaars Corner beskryf hierdie tendens as soort van soos agter die beëindiging van die man in die voorkant van jou as jy volgende te naby. Daarbenewens moet die Hull bewegende gemiddelde nie staatgemaak word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op die baie element die HMA poog om eliminatelag. As gevolg van sy meer tydige natuur, die Hull bewegende gemiddelde is 'n nuttige aanwyser vir uitwys draaipunte vir inskrywings en uitgang of as 'n filter vir die leen van sekerheid om jou volgende skuif. Die Hull bewegende gemiddelde het beperkings, maar dit tot stand wat dit gee 'n uiteensetting te kurwe gladheid doimprove terwyl die vermindering van die probleem van die lag dat die meeste bewegende gemiddeldes loslaat.


No comments:

Post a Comment